Главной роли Александра в фильме "Веревка из песка" предшествовали второстепенные роли в фильмах "Тайный знак" и "Маша+Саша". Однако настоящую известность актеру принес сериал "Возвращение Мухтара" - зрителям России навсегда запомнился следователь Максим Жаров.

Вторым сериальным прорывом Волкова стала роль Игоря Гриценко в многосерийном фильме "Обручальное кольцо". Кинокартина стала настолько популярной среди российских зрителей, что Александра наконец-то стали узнавать на улицах.

Однако мало кто знает, что основная актерская карьера Волкова нашла свое развитие в театре. Уход из Московской киностудии положил начало по-настоящему серьезным ролям актера. В 2003 году Волкова приняли в труппу Московского театра имени Гоголя, а с 2006 года он является ведущим артистом антрепризного театра "Мир искусства". С 2012 года актер играет и в Малом театре Москвы. Актер Александр Волков не является поклонником публичности, поэтому о нем мало что слышно в прессе и на телевидении. Тем не менее, он подарил нашей стране прекрасных персонажей, и каждый желающий может увидеть этого актера на сцене "Мира искусства".