А может быть бежали от нашествия эфталитов, которые примерно в это же время сокрушили империю Гупта. Как бы то ни было, но они покинули родину, оказавшись сначала в Персии, а затем - в Византии. И тут надо учитывать, что хоть они из Индии и ушли, но при этом вполне разделяли принципы варно-кастовой системы. А это значит - никаких браков вовне, никакого смешения с другими народами, никакого заимствования чужих традиций и никакой ассимиляции. И вот такая замкнутая группа, не желающая ассимилироваться, оказывается на территории других стран.

При этом о себе они ничего не рассказывают, скрывая вообще все - вплоть до названия страны происхождения. Понятно, что отношение к ним изначально настороженное, это если мягко говорить. Далее, поскольку они не местные, то и права земельной собственности у них нет, в города их тоже особо не пускают. Что им остается - только ремесло из подручных материалов, да всякие гадания и прочее, типа танцев и песен. А гадание, с точки зрения христианства - это грех, развлечения - это уход в сторону от служения.

В результате в разных странах принимаются антицыганские законы, что явно не способствует адаптации цыган, как и не дает им стимула для демонстрации своей лояльности. А к моменту развития промышленности, цыгане потеряли и главный источник своего существования - ремесло. Потому и были готовы заниматься чем угодно, в том числе явно незаконной деятельностью, лишь бы выжить. Вот и результат - куча стереотипов и явная неприязнь к цыганам со стороны почти всех стран и народов.