В браке родился сын Дмитрий, который и слышать об отце ничего не хочет. Дети от второго брака тоже пьют кровь отца.

Дочь Дарья постоянно ругается с братом Григорием: парень фанатеет от того, как отец кладет на лопатки оппонентов в эфире, а вот девочка, общающаяся преимущественно на английском, против обсуждений политики дома. Впрочем, отцу до ссор и жены Ольги дела почти нет.

А еще Шейнин считает своим настоящим ребенком шоу, которое подарило ему популярность: «Мой самый младший ребенок отнимает у меня время от моих старших детей, жены и друзей. Назвали его простым русским именем „Время покажет”».