У цыганской веры есть свои особенности. Так, православные цыгане считают своим покровителем Николу Угодника и Святого Георгия, а католики - Блаженного Сеферино и в то же время некоего Сару Кали, который и вовсе является мифическим персонажем. В России большинство цыган являются православными и проходят таинство крещения. Многие из них довольно набожны. Так, в домах оседлых цыган имеется «красный угол» с иконами. Они стараются соблюдать религиозные обряды, а супружеские пары обязательно венчаются в церкви, причем ритуал венчания считается важнее регистрации брака в ЗАГСе. Но еще важнее «цыганская свадьба», которая играется еще до венчания – она означает признание брака цыганским сообществом.

Самые большие религиозные праздники для православных цыган – Рождество и Пасха. Для турецких цыган-христиан самым большим праздником является Хыдрелез, который отмечается в ночь с 5 на 6 мая. Празднуют его и на Балканах, где он носит название Эдерлези и посвящен Святому Георгию. У российских цыган-влахов есть любопытный обычай. На Радоницу женщины и дети непременно посещают кладбища, где просят подаяние у посетителей. Причем это не обязательно нищие. Таким образом они исполняют некий христианский «долг», помогая другим людям совершить доброе дело. Кстати, русские об этом часто знают и в этот день охотно подают цыганам мелочь.

Цыгане-мусульмане также уделяют внимание религиозным обычаям, но не всем. Так, цыганки в исламских странах никогда не закрывают лиц. Не все практикуют и обряд обрезания крайней плоти.